«Модель данных для разработки торговых стратегий. Новый подход – вычисления в абсолютном времени: новые возможности и перспективы»

Замечание по поводу предыдущих выступлений:

На конференции неоднократно прозвучала мысль, что лучше TradeStation ничего не может быть, пока на горизонте ничего лучшего не видно и т.д.

Несколько лет назад, когда я начал заниматься системным трейдингом, я посмотрел некоторые программы в том числе MetaStock и TradeStation. TradeStation  оказалось сложно инсталировать, многим знакома эта проблема, эту программу я знаю только по ее описанию. Все программные инструментарии которые я просмотрел меня не устроили. И не устраивали именно тем, что на меня накладывают сильные ограничения в том, с какими данными и как я могу работать. Многие программы либо сильно ограничивают возможность манипулирования данными, либо предлагают для этого довольно сложные для реализации идей сценарные языки, при этом все равно ограничивая так или иначе возможности. Я решил избавить себя и, возможно, других людей от этой проблемы.

Под свободным манипулированием данными я подразумеваю ситуацию когда у вас нет ограничений на то какие, данные, из каких источников и в какие временные отсчеты вам доступны.

Например мы говорим об общепринятых биржевых  данных  – биржевые сделки скомпрессированы за какой-то определенный период – «дневки», «часовки», «пятиминутки». Обычно, при работе с такими данными, вы знаете параметры бара только на тот момент, когда этот бар был закрыт. Однако, в реальном времени, когда вы работаете, вы видите формирующийся бар, вот уже возникает противоречие: вы реально работаете (принимаете торговые решения) в абсолютном, в текущем времени, а когда вы исследуете историю, вы видите данные только в определенные моменты времени (временные отсчеты).

Система, которую я представляю, позволяет стирать грань между историческими данными и данными в реальном времени. Вы задаете таймстемп (временной отсчет), который вас интересует, и получаете те данные, а также те вычисленные агрегаты на выбранный момент времени, как если бы вы делали свои вычисления в реальном времени в тот самый исторический момент. При этом «Модель Данных В Абсолютном Времени» гарантирует вам непротиворечивость вычислений.