Ничто и никто не может предсказать будущие движения
рынка
Если вам говорят обратное, то вас хотят сбить с толку. Множество людей считают,
что использование технического анализа аналогично предсказаниям с помощью
хрустального шара. Некоторые трейдеры прилагают немало усилий, чтобы обнаружить
Святой Грааль, способный перехитрить рынок. Жаль, но такого не существует! В
лучшем случае мы можем говорить о вероятности, но отнюдь не об обязательном
исполнении предсказаний. Нам важно знать направление движения рынка, чтобы чаша
весов склонилась в нашу сторону, даже если условия торговли на рынке
неблагоприятны. Это не означает, что нам нужно знать наверняка, будет ли данная
сделка выгодной или нет. Так как убытки неизбежны даже при использовании лучших
стратегий управления капиталом, нам нужно быть уверенными в том, что в течение
длительного периода времени данная торговая система обеспечит нам достаточный
доход, что она может быть использована на разных рынках и поможет нам выжить
при любых их колебаниях.
Даже если вы относитесь скептически к возможностям технического анализа при
создании прибыльной торговой системы, или торговой системы, работающей
одинаково хорошо при любых условиях рынка любого масштаба, вы, возможно,
захотите пересмотреть основы своей философии после ознакомления с данной
торговой системой. Я взял существующую торговую систему из инструментарного
набора Metastock и модифицировал ее. Я использовал Equis Bollinger Band Expert,
заменив, однако вход по линиям Боллинджера стратегией случайного входа, которая
напоминает получение результата путем подбрасывания монетки. Например, торги
прошли удачно, если вы подкинули монетку, и она упала орлом вверх. Условия
выхода из позиции по Equis BBand изменены не были.
Для имитирования реальных условий торговли применялся торговый имитатор
TradeSim. Для обработки данных при ведении торгов использовался Metastock,
имитатор использовал полученные данные для тестирования системы, чтобы отобрать
определенные правила торговли и параметры, которые не будут меняться на
протяжении всего процесса торгов.
Для генерирования торговых данных использовался специальный разработчик
Metastock, который использовал данные по 200 акциям ASX. Заметим, что некоторые
акции в настоящем списке ASX200 могли не существовать в прошлом, таким образом,
до их появления торговые данные по ним не учитывались. Торговые данные
рассматривались за 16 лет с 1985 года по июль 2001. Было сгенерировано около
3500 сделок, однако, также как и в реальной жизни не все они выполнялись. Я
также включил в свою стратегию начальные параметры стопа, основанные на среднем
истинном диапазоне, который использовался для определения размера для
рискованных позиций. Стопы на основе управления капиталом не использовались -
закрытие позиции полностью зависело от срабатывания сигнала выхода Equis
Bollinger Band. Чтобы сделать торговую систему более реальной, я включил в нее
40-долларовую оплату за транзакции и передвинул срабатывание входа и выхода,
чтобы открытие и закрытие позиций происходило на следующий день после
срабатывания сигнала на самой худшей цене, для того, чтобы смоделировать
наихудший вариант развития событий.
