Т.к. наша конференция посвящена вопросам, в первую очередь, системной торговли, то было бы нелогично избежать такого вопроса, как автоматизация тех сделок, которые происходят системно. Мой доклад посвящен вопросу автоматизации сделок при системной или даже, вполне возможно, дискретной или любой другой торговле по каким-то критериям.

Прежде всего, хотелось бы дать определение, что мы понимаем под «автоматизацией торговли». Мало кто будет спорить, что торговать устойчиво успешно без алгоритма действий практически невозможно. Практически любой алгоритм можно формализовать в виде торговой системы. Рассмотрим не саму торговую систему, а ту ее часть (или отдельный блок), который отвечает за доставку торгового приказа на биржу.

В нашем контексте, автоматическая торговля - это автоматический ввод ордеров на биржу или в торговую платформу брокера. Сами ордера могут быть сгенерированы механической торговой системой (МТС) либо дискретно («вручную») трейдером.

Вот основные торговые площадки, на которых уже имеются инструменты, торгующиеся в электронном виде.

Здесь представлены практически все рынки по акциям, фьючерсам, по Европе, в т.ч. в России, и Америке.

В принципе, на каждом из указанных рынков существует какой-то класс инструментов, который достаточно ликвиден для крупных объемов при торговле в автоматическом режиме. Наиболее ликвидные – это рынки американских фьючерсов и акций, также очень хорош, на наш взгляд, рынок европейских фьючерсов. В меньшей степени рынок европейских акций. Наши практические опыты на российском рынке показывает, что ликвидность по основным российским акциям вполне достаточна для проведения сделок в автоматическом режиме.

Продолжение в архиве...